李木易

教授

香港大学

CV下载


电话：

电子邮件：limuyi@xmu.edu.cn

办公室：limuyi@xmu.edu.cn

个人主页：

个人简介 研究成果 研究项目

李木易，香港大学统计学博士（2011），现任厦门大学 WISE 与经济学院统计学与数据科学系双聘教授,博士生导师。主要研究方向为非线性时间序列，长记忆过程，资产波动率建模，模型检验等。担任中国概率统计学会第十一届理事，全国工业统计学教学研究会青年统计学家协会第一届理事，主持国家自然科学基金 3 项以及福建省社科规划项目、福建省自科基金项目、教育部计量经济学重点实验室（厦门大学）实验教学项目等。主讲中国大学慕课《时间序列分析》。获厦门大学2019年教学比赛翻转课堂二等奖。为 Journal of Econometrics,Journal of Time Series Analysis,Statistics Sinica 等期刊匿名审稿人。

 
 
[12]  Muyi Li* and Yanfen Zhang (2021), “Bootstrapping Multivariate Portmanteau Tests for vector autoregressive models with weak assumptions on errors, Computational Statistics&Data  Analysis,  

[11] 李木易、方颖。动态混合HGARCH模型的估计和预测。管理科学学报，2020， Vol(5), 1-12。

[10] 李木易。《时间序列分析》的理论基础与数据实践——浅谈本科实验教学和教学改革。经济资料译丛，2020, Vol 183, 61-66.

[9] Dong Li, Muyi Li* and Lianbin Zeng (2019). Simulation and application of subsampling for threshold autoregressive moving-average models. Communications in Statistics Simulation and Computation, DOI: 10.1080/03610918.2019.1699932

[8] Yan Han, Ying Yuan, Sha Cao,  Muyi Li and  Yong Zang. (2019). On the Use of Marker Strategy Design to Detect Predictive Marker Effect in Cancer Immunotherapy and Targeted Therapy. Statistics in Biosciences, 1-16.

[7] Shaojun Guo, Dong Li and Muyi Li* (2019). Strictly Stationarity Testing and GLAD estimation of Double AR Models. Journal of Econometrics, Vol 221(2), 319-337.

[6] C.W.S. Chen, Muyi Li, N.T.H.Nguyen and S.Sriboonchita (2017). On Asymmetric Market Model with Heteroscedasticity and Quantile Regression. Computational Economics, Vol 49:155-174.

[5] Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2015). On a New Hyperbolic GARCH Model.Journal of Econometrics, Vol 189(2), 428-436.

[4] Dong Li, Muyi Li*, Wuqing Wu (2014). On Dynamics of Volatilities in Nonstationary GARCH Model.  Statistics and Probability Letters. Vol 94, 86-90.

[3] Muyi Li and Yongxiang Huang (2014).  Hilbert-Huang Transform based Multifractal  Analysis of China Stock Market.  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 406, 222-229.  

[2] Muyi Li*, Wai Keung Li and Guodong Li (2013). On Mixture Memory GARCHModels. Journal of Time Series Analysis, 34: 606-624. (Lead article in this issue)

[1] Muyi Li , Guodong Li and Wai Keung Li (2011). Score Tests for Hyperbolic GARCH  Models.   Journal of Business and Economic Statistics , Vol 29(4):579-586.

 

Ø  国家自然科学基金面上项目（72073112）：多维和高维白噪声检验：理论、方法及应用。主持，2021-2024，在研。

Ø  国家自然科学基金面上项目（71671150）：基于长记忆和结构突变波动率建模的计量理论与应用研究。主持，2017-2020，在研。

Ø  国家自然科学基金青年项目（11301433）：长记忆波动率模型的概率性质，统计推断及其应用研究。主持，2014-2016，已结题。

Ø  福建省自然科学基金青年项目（2014J05010）：基于子抽样方法的门限模型统计推断研究。主持，2014-2016，已结题。

Ø  福建省社会科学基金项目（2013C056）： 基于Whittle似然信息的长记忆时间序列和变点过程研究。主持，2013-2014，已结题。